先物理論価格の決定要因と計算プロセスを解説
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先物理論価格に関するよくある質問
先物理論価格とは何ですか？
先物理論価格とは、現物価格にキャリーコスト（金利や保管費用など）を加味して計算される、先物契約の公平な価格のことです。市場の需給に左右されない理論的な価格を指します。
先物理論価格の計算式を教えてください
基本的な計算式は「現物価格 × (1 + 金利 × 期間/365) - 配当」です。金利には短期金利が用いられ、配当がある資産の場合はそれを差し引きます。連続時間モデルでは指数関数を用います。
裁定取引は理論価格にどう影響しますか？
裁定取引によって市場価格が理論価格に収束します。理論価格から乖離すると、アービトラージャーが取引を行い、価格差を利用して利益を得ようとするため、結果的に価格が理論値に近づきます。