ブラックスワン指数とは?市場リスクとSKEW指数の関係 - Parussini & Fils
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ブラックスワン指数とは?市場リスクとSKEW指数の関係

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ブラックスワン指数(SKEW指数)に関するよくある質問

ブラックスワン指数とは何ですか?

ブラックスワン指数(SKEW指数)は、金融市場で予期せぬ大規模な下落リスクを測定する指標です。特に「テールリスク」と呼ばれる極端な値動きの可能性を示します。

SKEW指数とブラックスワン指数の違いは?

基本的に同じ指標を指しますが、SKEW指数が正式名称で、ブラックスワン指数は市場関係者が極端なリスクを表現するために使う通称です。どちらもオプション取引の歪度から計算されます。

この指数が高くなると市場にどんな影響がありますか?

指数が高値になると、投資家のリスク回避姿勢が強まり、ボラティリティの上昇や安全資産への資金シフトが起こりやすくなります。ただし実際の暴落を予測するものではなく、あくまでリスク認識の指標です。