VIX 計算方法全解析:恐慌指數背後的數學原理 - Parussini & Fils
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VIX 計算方法全解析:恐慌指數背後的數學原理

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VIX 計算方法常見問題

VIX指數是如何計算的?

VIX指數是通過計算S&P500指數期權的隱含波動率得出的,具體使用近月和次近月期權的加權平均價格,反映市場對未來30天波動率的預期。

為什麼VIX被稱為恐慌指數?

當市場不確定性增加時,投資者會購買更多期權避險,推高期權價格和隱含波動率,導致VIX上升,因此被視為市場恐慌情緒的指標。

VIX計算中使用的期權有哪些特定期限?

VIX計算主要使用到期日介於23至37天之間的近月和次近月期權,通過插值法得出標準化的30天波動率預期。